Если треки доступны для скачивания пакетом (не везде это возможно), правой кнопкой мыши кликните на пустом месте и в контекстном меню выберите "Закачать ВСЁ при помощи DM", в новом меню выберите "Фильтр", в фильтре выделите мр3 (или то, что вам нужно), далее ОК и куда сохранять.
Для того что бы расположение ярлыков не изменялось, на Рабочем столе кликните на пустом месте правой кнопкой мыши и поставьте "галку" на "Упорядочить значки автоматически"